2016年12月01日

ポンドの上昇がとまりません。2016年12月1日

<FX>
−市況ー
・ポンド円、ポンドドルが夕方から急騰。日英金利差からするとポンドが165円あたりではないかとの観測もあり、かつ20MAからの乖離も大きくなっているので、上方への修正が起きているのかもしれない。
−本日のトレード結果−
・今日は終始トレンド発生の日だったので、振り落とされつつ、再度エントリーを繰り返し、デイでのトレンドフォローに徹することになった。
・勝敗数: 3勝 1負
・獲得pips: 98pips 

<先物>
ー市況ー
・昨日までの急騰分を帳消しにしそうな下落が日中起きたが、夜場からはなんとか持ち直しつつあり。
ー本日のトレード評価ー
・4時間足トレンドフォロー分をまだホールド中
・評価益:獲得円幅:65円

<個別株>
ー市況ー
・あまり変化なし
ー本日のトレード評価ー
以下の写真の通り。
20161201.png
posted by 凪林堂 at 22:55 | Comment(0) | TrackBack(0) | 資産曲線・成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年01月13日

個別株パナ+デンソー+銀行ETF 低ロット版 バックテスト成績


パナソニック+デンソー+銀行ETF 低ロット版のバックテスト成績です。コメントで質問を受けましてので、ここで公開します。

2000/1〜2009/12です。

運用日数 2457日
初期資産 2000000円
最終資産 5078800円
取引回数 1067回
勝率 55.67%
純損益率 153.94%
日率換算利回り 0.04%
月率換算利回り 0.78%
年率換算利回り 9.74%
シグナル発生頻度 43.44%
最大ドローダウン 11.63%
年率ボラティリティ 8.43%
年率シャープレシオ 1.16
プロフィットファクター 1.37
ペイオフレシオ 1.09
最大ドローダウン額 ▲280,000円

低ロットにしたので、ドローダウン額はかなり低下しておりますが、利益も同様に低下しているので、よくなったのか悪くなったのか、いまいち分かりませんね。

現在の地合が変われば、ロットを戻すかもしれません。

posted by 凪林堂 at 20:54 | Comment(0) | TrackBack(0) | 資産曲線・成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年12月31日

2009年総括 TOPIX先物寄り引けトレード

この12月は散々な成績になりましたが、2009年一年を振り返るとどうなのか、いつものように、成績表で出してみたいと思います。

なお、各月の収支は、左の欄に掲載しています。

まずはTOPIX先物寄り引けトレードです。

<2009年>

運用日数 244日
初期資産 10000000円
最終資産 12247400円
取引回数 106回
勝率 66.98%
純損益率 22.47%
日率換算利回り 0.08%
月率換算利回り 1.71%
年率換算利回り 22.58%
シグナル発生頻度 43.62%
最大ドローダウン 2.91%
年率ボラティリティ 7.98%
年率シャープレシオ 2.83
プロフィットファクター 1.86
ペイオフレシオ 0.92
年間営業日数 245

もちろんこの12月も含めてですが、勝率約67%、PFも1.86とそこそこ良い成績でした。

参考までに、2000年から2008年の9年間と比較するとどうかですが、

<2000年−2008年>

運用日数 2214日
初期資産 10000000円
最終資産 35730700円
取引回数 933回
勝率 59.59%
純損益率 257.31%
日率換算利回り 0.06%
月率換算利回り 1.18%
年率換算利回り 15.13%
シグナル発生頻度 42.16%
最大ドローダウン 5.78%
年率ボラティリティ 6.50%
年率シャープレシオ 2.33
プロフィットファクター 1.78
ペイオフレシオ 1.2
年間営業日数 245

やはり勝率、PFともにこれまでよりも良い成績だったことが分かります。ただし、ペイオフレシオが2009年の方が低くなっています。これは負けるときの大きさがやや2009年の方が大きくなっていたようです。

これとさらに比較して、2009年の最後の3ヶ月(魔の12月含んで)の成績はどうだったかも見てみます。

<2009年10月−2009年12月>

運用日数 62日
初期資産 10000000円
最終資産 10196000円
取引回数 31回
勝率 61.29%
純損益率 1.96%
日率換算利回り 0.03%
月率換算利回り 0.65%
年率換算利回り 7.8%
シグナル発生頻度 50.82%
最大ドローダウン 3.42%
年率ボラティリティ 8.01%
年率シャープレシオ 1.93
プロフィットファクター 1.46
ペイオフレシオ 0.92
年間営業日数 245

さすがに2009年全体からは落ちますが、それでも2000年から2008年の成績にほぼ近いものになっているようです。まあ、この12月含め、こんなものでしょう、ということでしょうか。

ここまでの振り返りから、まだ本システムはロジックをいじるような時期ではないと判断しますので、これからもこのまま継続してまいります。


posted by 凪林堂 at 08:24 | Comment(0) | TrackBack(0) | 資産曲線・成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする